Sistema Comercial S & P 500

Una estrategia de negociación simple Swing para el S038P 500 Swing trading es una forma de aprovechar los retrocesos del mercado para obtener mejores entradas y operaciones más rentables. En este artículo se muestra un método sencillo para el comercio de la SampP 500 utilizando un sistema de comercio swing. Veo la rentabilidad histórica de la estrategia y también uso una prueba de entrada aleatoria para ver cuán robusto es el sistema de entrada. ¿Qué es Swing Trading Swing trading es bastante sencillo. Es una manera de utilizar los retrocesos normales del mercado para entrar en operaciones. La forma en que particularmente me gusta usar el swing de comercio es combinarlo con la tendencia general del mercado La imagen a la izquierda es un buen ejemplo de cómo quiero usar swing trading. He destacado los posibles puntos de entrada usando flechas verdes. En este ejemplo, la dirección a largo plazo del mercado es hacia arriba. Por lo tanto, sólo voy a negociar en esta dirección. Hecho bien, swing trading nos permite maximizar nuestra ganancia potencial, mientras que minimizar nuestro riesgo potencial. Podemos entrar en operaciones que tienen ratios de recompensa / riesgo favorables y aumentar nuestras posibilidades de seguir siendo rentables a largo plazo. Al igual que todos los enfoques comerciales swing de comercio tiene desventajas. Durante los mercados con tendencia fuerte, los comerciantes de swing pueden perderse buenas oportunidades comerciales si el precio no retrocede. Esta estrategia tiene tres partes principales: Un filtro de dirección Un sistema de salida Un disparador de entrada Para esta estrategia utilizo Canales de desviación estándar para identificar la tendencia dominante. Creo que estos canales son una excelente manera de identificar la dirección del mercado. La estrategia es larga sólo y si los canales están apuntando hacia arriba voy a entrar en un comercio. La estrategia de salida que estoy usando es Bollinger Bands. Las bandas de Bollinger se expanden durante la volatilidad del mercado y se contraen durante los tiempos de silencio. El disparador de entrada es un patrón de Candlestick japonés. De hecho, yo uso un patrón muy simple. Espero que el precio se cierre por debajo del canal de desviación estándar inferior y luego busque una vela bajista. La vela bajista debe tener un cuerpo un porcentaje mínimo de la altura de la vela. Trading Backtest Resultados Este backtest comercial se llevó a cabo utilizando un modelo de Backtest Tradinformed. Son una gran manera de probar sus propias estrategias y realmente mejorar sus habilidades de negociación. He probado esta estrategia en el índice SampP 500 en el tiempo diario. He utilizado los datos de 1990 a 2016. Para los resultados a continuación, tuve una stop-loss calculado en 3 veces el ATR. Puse el multiplicador Bollinger Band a 1,5 desviaciones estándar. Los canales de desviación estándar se calcularon sobre la base de 200 días y se compensaron con 0,5 desviaciones estándar. El cuerpo del disparador de la entrada de la vela debe ser por lo menos 65 de la altura total de la vela (entre el alto y el bajo). Conclusiones Los resultados originales mostraron que esta estrategia de negociación swing ha sido rentable durante un largo período de tiempo en el índice SampP 500. Tiene un porcentaje relativamente alto de ganadores y tiene una reducción relativamente baja. La comparación de los resultados originales con la prueba de entrada aleatoria demostró que el desencadenador de entrada funciona mejor que la entrada aleatoria en esta prueba. También muestra que el filtro y el sistema de salida pueden ser rentables a largo plazo sin depender totalmente del disparador de entrada. Recursos adicionales Si usted está interesado en explorar más sobre el comercio de swing realmente disfruté de la lectura de Swing Trading para Dummies de Omar Bassal. Es una buena introducción al tema. Soy un fan de la serie For Dummies, en este caso hay un buen uso del humor y el material se presenta claramente. El autor incluye mucha información y ideas comerciales. Otra buena manera de mejorar su swing de comercio es el uso de Fibonacci Retracements. En mi artículo sobre cálculo de Retracements Fibonacci automáticamente muestro mi método para poner Fibonacci Retracements niveles en una hoja de cálculo de Excel. Video Puede ser más fácil entender una estrategia viendo. Echa un vistazo al video de mi demostración de la estrategia y la hoja de cálculo backtest. Hace un par de semanas, estábamos viendo una entrevista con el CEO de Winton Capital, David Harding, y dijo algo que muchos inversionistas son completamente ajenos y probablemente no estarían de acuerdo con. El SampP 500 es un sistema comercial. El SampP 500 es un conjunto de reglas para comprar y vender acciones. Y por cierto no es muy bueno Ahora, no estaban aquí para discutir lo bueno de un sistema de comercio de la SampP 500 es. Pero incluso para intentar responder a esa pregunta, primero debemos responder a la pregunta, ¿Es el SampP 500 un sistema comercial que es un poco más difícil de responder. Comencemos por definir la verdadera definición de un sistema comercial. Si uno fuera a google un sistema de comercio, Investopedia le daría esta respuesta: Un sistema comercial es simplemente un grupo de reglas específicas, o parámetros, que determinan los puntos de entrada y salida para un patrimonio determinado. Estos puntos, conocidos como señales, se marcan a menudo en un gráfico en tiempo real y provocan la ejecución inmediata de un comercio. El SampP 500 es un sistema comercial, en cierto modo, porque es un grupo de reglas y parámetros específicos que determinan los puntos de entrada y salida para las acciones de gran capitalización. El punto de entrada es cuando se agrega un stock al índice y el punto de salida es cuando se elimina del índice. El rendimiento del sistema es el rendimiento de los índices SampP 500 a lo largo del tiempo. ¿Qué no es el SampP 500 un punto de referencia para los EE. UU. Equities Es seguro, pero todavía tiene un conjunto de reglas para la creación de ese punto de referencia. ¿Cuál es la metodología detrás del pozo SampP es justo que sucede que hace un par de días, Open Markets publicó el artículo, dentro de la SampP 500: un comité activo, por un miembro del comité que supervisa el SampP 500. La misión de los comités de índice en el mantenimiento de la SampP 500 es representar el mercado de renta variable estadounidense con un enfoque en el segmento de grandes capitales. El Comité no está tratando de recoger las acciones para vencer al mercado. En su lugar, utilizamos directrices para el tamaño de la selección de valores, la liquidez, flotador mínimo, la rentabilidad y el equilibrio con respecto al mercado para asegurar que el índice es una imagen precisa de la bolsa. Por lo tanto, si se estaban desdoblando los pelos, el SampP 500 podría ser más un administrador activo que un sistema mecánico puro, con un poco de un componente discrecional como resulta. David Blitzer (cualquier relación con Wolf) está en el comité y explica que esta regla tuvo que ser cambiada durante la crisis financiera o bien el SampP 500 habría sufrido aún más. Mirar hacia atrás a la crisis financiera y las semanas que rodearon el colapso de Lehman Brothers fue uno de esos momentos inesperados. Poco después de que Lehman se declarara en quiebra, se supo que el Tesoro de Estados Unidos estaba rescatando a AIG, una de las compañías de seguros más grandes del mundo. De repente, el Tesoro poseía más del 90 por ciento de la empresa. Las pautas de SampP 500 requieren que cualquier compañía en el índice tenga un flotador público de por lo menos 50. Bajo las reglas, el índice habría quitado AIG. En esos momentos de miedo, la caída de AIG habría hecho que los mercados volvieran a caer nuevamente. Teniendo en cuenta las condiciones del mercado y los temores de los inversores, el Comité del Índice estableció silenciosamente la regla de los 50 flotantes. Ningún comercio era requerido. Avanzando unos cuantos años, el Tesoro vendió sus acciones a la compañía y la regla del flotador del 50 por ciento estaba bien. Sin embargo, en su núcleo, cualquier índice es un sistema de comercio, con un conjunto de reglas para la selección de los componentes para invertir pulg Invertir en un índice, como los 214,41 millones de dólares colectivamente a través de la SPDR SampP 500 Trust ETF (NYSEARCA: SPY), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSEARCA: DIA), PowerShares QQQ Trust ETF (NASDAQ: QQQ) y el resto de los ETFs de seguimiento de índices. La razón por la que David Harding (que por cierto es uno de los grandes inversores del sistema de comercio de tiempo que han acumulado una fortuna de persona pequeña, mientras que la construcción de su hedge negociado sistemáticamente / fondos de futuros administrados Winton Capital Management en un imperio con 20 mil millones más bajo gestión) La SampP es un sistema pobre, es debido a las grandes pérdidas y la volatilidad que produce. Un sistema mejor, creemos que el Sr. Harding podría suponer, no tendría la capacidad arbitraria de cambiar las reglas, tendría algunas paradas en el lugar para evitar grandes períodos perdidosos, y algunos componentes de administración de dinero mejor. Este material ha sido preparado por un empleado o agente de ventas o comercial o personas asociadas de Postrock Brokerage, LLC y es, o es en la naturaleza de, una solicitud. Este material no es un informe de investigación preparado por el Departamento de Investigaciones de Postrocks. Al aceptar esta comunicación, usted acepta que es un usuario experimentado de los mercados de futuros, capaz de tomar decisiones comerciales independientes y está de acuerdo en que no se basará exclusivamente en esta comunicación para tomar decisiones comerciales. LA DISTRIBUCIÓN EN ALGUNAS JURISDICCIONES PUEDE SER PROHIBIDA O RESTRINGIDA POR LA LEY. LAS PERSONAS EN POSESIÓN DE ESTA COMUNICACIÓN INDIRECTAMENTE DEBERÍAN INFORMARSE A MÍNIMO Y OBSERVAR CUALQUIER PROHIBICIÓN O RESTRICCIONES. EN LA MEDIDA QUE USTED HA RECIBIDO ESTA COMUNICACIÓN INDIRECTAMENTE Y SOLICITACIONES SON PROHIBIDAS EN SU JURISDICCIÓN SIN REGISTRO, EL COMENTARIO DEL MERCADO EN ESTA COMUNICACIÓN NO DEBE SER CONSIDERADO SOLICITAR. El riesgo de pérdida en futuros y / o opciones de negociación es sustancial y cada inversor y / o comerciante debe considerar si se trata de una inversión adecuada. Los resultados anteriores, ya sean reales o indicados mediante pruebas históricas simuladas de estrategias, no son indicativos de resultados futuros. El asesoramiento comercial se basa en información obtenida de oficios y servicios estadísticos y otras fuentes que Postrock Brokerage, LLC considera confiables. No garantizamos que dicha información sea exacta o completa y no se debe confiar como tal. El consejo comercial refleja nuestro juicio de buena fe en un momento específico y está sujeto a cambios sin previo aviso. No hay garantía de que el asesoramiento que damos dará lugar a operaciones rentables. NUEVA YORK NUEVA YORK (Reuters) - Las acciones estadounidenses cayeron el viernes, con las acciones de salud liderando las bajas, ya que los inversores cobraron En un mitin post-electoral y esperó la claridad sobre las políticas de las próximas administraciones. Las acciones de Wall Street tomaron un respiro después de aumentar drásticamente desde que Donald Trumps sorprendió a la victoria en las elecciones presidenciales de la semana pasada. Mientras que los tres índices principales cerraron más arriba por la segunda semana consecutiva, el rally perdieron algo de vapor esta semana mientras que los inversionistas aguardaban más información para apoyar sus apuestas que Trump podría tener éxito en pasar las propuestas para levantar el gasto de la infraestructura y reducir impuestos. Veo la clase de mercado aquí, porque su movimiento es muy decente, dijo Ken Polcari, director de la división de NYSE en ONeil Securities en Nueva York. Las políticas de triunfos siguen siendo sólo retórica porque ninguna de ellas se ha promulgado. El promedio industrial Dow Jones cayó 35.89 puntos, o 0.19 por ciento, a 18.867,93 mientras que el SP 500.SPX cayó 5.22 puntos, o 0.24 por ciento, a 2.181,9. El Nasdaq Composite. IXIC cayó 12.46 puntos, o 0.23 por ciento, a 5.321,51 después de alcanzar un récord de 5346,8. Las mayores pérdidas del Nasdaq provienen de empresas de tecnología como Alphabet Inc (GOOGL. O) y firmas farmacéuticas como Amgen (AMGN. O). Seis de los 11 principales sectores de la SP 500 cerraron en baja. Pérdidas en acciones de Allergan Plc (AGN. N) y Merck (MRK. N) fueron los mayores arrastres en el sector de salud SP. SPXHC, que llevó a los declinadores. El índice de salud redujo su ascenso después de las elecciones, pero todavía fue un 1,8 por ciento más alto que el 8 de noviembre, incluso después de la caída de viernes del 1,2 por ciento. Sólo cinco de los índices de acciones terminaron más altos. Los productos básicos de consumo. SPLRCS cayeron un 0,4 por ciento, con una caída de 1,3 por ciento en Procter Gamble (PG. N). El sector de energía de SP. SPNY fue el segundo mejor intérprete con un aumento de 0,5 por ciento como productores agregaron a la cuenta de la plataforma, lo que sugiere que podría estar esperando un impulso de la demanda, Polarci dijo. Los operadores tienen un 83 por ciento de probabilidad de que la Reserva Federal eleve las tasas de interés en diciembre, según datos de Thomson Reuters. El sector financiero SP. SPSY terminó con un alza de 0,08 por ciento, y ha subido un 10,8 por ciento desde las elecciones de Estados Unidos, impulsado por la perspectiva de mayores tasas de interés y regulación más ligera. El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo el viernes que estaba inclinado a apoyar un aumento de diciembre y que la verdadera pregunta sería la ruta de las tasas federales en 2017. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, Banco debe hacerlo tan sólo de forma gradual. Los comentarios agregaron a la presidencia de la Fed, Janet Yellens, que el alza de las tasas podría llegar relativamente pronto. Gap (GPS. N) cayó un 16,6 por ciento y Abercrombie Fitch (ANF. N) cayó un 13,8 por ciento. Ambos minoristas advirtieron de un trimestre de vacaciones desafiante. Los problemas en declinación superaron a los que avanzaban en la Bolsa de Nueva York en una proporción de 1.10 a 1 en el Nasdaq, una proporción de 1.18 a 1 favoreció a los defensores. El SP 500 registró 32 nuevos máximos de 52 semanas y 4 nuevos mínimos, el Nasdaq Composite registró 253 nuevos máximos y 30 nuevos mínimos. Alrededor de 6,69 mil millones de acciones cambiaron los intercambios de manos de EE. UU., muy por debajo del promedio de 8.02 mil millones de las últimas 20 sesiones. (Reporte de Tanya Agrawal y Anya George Tharakan Editado por Nick Zieminski y David Gregorio)